Phương pháp và độ tin cậy
Mọi tín hiệu được tính sau khi phiên đóng cửa và thực hiện ở phiên kế tiếp. Trong giờ giao dịch chỉ giá được cập nhật, tín hiệu không đổi.
Điểm vào: cổ phiếu trong xu hướng tăng (giá trên MA50, MA50 trên MA200), mạnh hơn VN-Index trong 60 phiên, VN-Index trên MA50, giá điều chỉnh về MA20 rồi có phiên đóng cửa tăng với RSI 40–60.
Điểm thoát: cắt lỗ ban đầu bằng giá vào − 3×ATR, sau đó nâng dần theo đỉnh cao nhất − 4×ATR, giữ tối đa 60 phiên. Kháng cự chỉ là mức tham khảo chốt lời, không nằm trong quy tắc đã kiểm định.
Dự báo: tìm 300 trạng thái lịch sử giống hiện tại nhất trên toàn rổ, lấy phân phối lợi nhuận sau đó và điều chỉnh theo biến động hiện tại của mã.
Điều kiện mô phỏng: phí và thuế 0,4% một vòng, cổ phiếu chỉ bán được từ phiên T+2, bỏ lệnh nếu mở cửa cao hơn 3%.
Kiểm định quy tắc vào/thoát, 127 mã
Quy tắc được chọn chỉ trên dữ liệu trước 2023. Mốc nền là mua ở phiên bất kỳ và giữ cùng số phiên, cùng chi phí. Lợi thế thật là phần chênh so với mốc nền.
| Giai đoạn | Số lệnh | Thắng | TB/lệnh | Hệ số lãi | Giữ (phiên) | Mốc nền | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước 2023 (dùng để chọn quy tắc) | 777 | 43% | +4,7% | 2,11 | 26 | +2,1% | +2,6% |
| Từ 2023 (kiểm định độc lập) | 679 | 37% | +1,2% | 1,28 | 26 | +1,3% | −0,1% |
| Năm 2023 | 228 | 54% | +4,8% | 2,70 | 33 | +4,3% | +0,5% |
| Năm 2024 | 247 | 32% | −0,4% | 0,91 | 25 | +0,6% | −1,0% |
| Năm 2025 | 174 | 37% | +2,9% | 1,58 | 25 | +2,8% | +0,1% |
| Năm 2026 | 73 | 22% | −4,8% | 0,27 | 17 | −1,7% | −3,1% |
Kiểm định điểm xếp hạng
Mỗi 21 phiên mua 10 mã điểm kỹ thuật cao nhất, đã trừ chi phí, so với mua đều toàn rổ. Điểm cơ bản chưa được kiểm định vì thiếu dữ liệu đúng thời điểm.
| Giai đoạn | Số kỳ | Top 10 (năm) | Toàn rổ (năm) | Tỷ lệ kỳ thắng rổ |
|---|---|---|---|---|
| Trước 2023 | 50 | +35,5% | +18,1% | 56% |
| Từ 2023 | 45 | +12,7% | +13,2% | 51% |
Kiểm định dự báo (walk-forward từ 2021)
Điểm Brier và Pinball càng thấp càng tốt. Mốc nền là phân phối lịch sử không xét trạng thái. Độ phủ P10–P90 mục tiêu là 80%.
| Kỳ hạn | Số mẫu | Đúng hướng | Brier mô hình | Brier nền | Pinball mô hình | Pinball nền | Độ phủ P10–P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 phiên | 4.276 | 52,6% | 0,2496 | 0,2510 | 0,0139 | 0,0142 | 78,7% |
| 10 phiên | 4.276 | 50,6% | 0,2502 | 0,2502 | 0,0214 | 0,0216 | 76,2% |
| 20 phiên | 4.276 | 53,7% | 0,2486 | 0,2498 | 0,0311 | 0,0313 | 76,3% |
Giới hạn cần biết
- Thiên lệch sống sót: kiểm định dùng thành phần rổ hiện tại, các mã đã rời rổ hay huỷ niêm yết không có mặt, nên kết quả có xu hướng đẹp hơn thực tế.
- Mô phỏng không tính trượt giá, không tính trường hợp kẹt lệnh trần/sàn.
- Các lệnh cùng thời điểm tương quan cao, số lệnh lớn không có nghĩa là độ chắc chắn cao tương ứng.
- Hệ thống không đọc tin tức, sự kiện doanh nghiệp hay chính sách.
- Dữ liệu lấy từ API công khai không chính thức của DNSE, VNDirect và Vietcap, có thể thay đổi hoặc ngừng bất cứ lúc nào.